Анализ на чувствителността за това, което работи, как да се направи и пример



на анализ на чувствителността е техниката, която определя как различните стойности на независима променлива влияят върху зависима променлива под набор от предположения. Проучете как несигурността в резултата от математическия модел или система може да бъде присвоена на различни източници в нейните входни променливи.

Тази техника се използва в специфични граници, които зависят от една или повече входни променливи, като например ефекта, който промените в лихвените проценти (независими променливи) имат върху цените на облигациите (зависима променлива).

Анализът на чувствителността, като се има предвид определен диапазон от променливи, е начин за прогнозиране на резултата от решението. Той е известен също като симулационен анализ или "какво, ако". Когато създавате даден набор от променливи, анализаторът може да определи как промените в променлива влияят на резултата.

Подобна практика е анализът на несигурността, който се фокусира повече върху количественото определяне и разпространението на несигурността. В идеалния случай несигурността и анализът на чувствителността трябва да се извършват заедно.

индекс

  • 1 За какво се използва??
    • 1.1 Оценка на доверието в модела
    • 1.2 Използване
  • 2 Как да го направя?
  • 3 Техники
    • 3.1 Локален анализ на чувствителността
    • 3.2 Глобален анализ на чувствителността
  • 4 Пример
  • 5 Препратки

За какво е??

Едно от ключовите приложения на анализа на чувствителността е използването на модели от мениджъри и вземащи решения. Цялото необходимо съдържание може да се използва за вземане на решение чрез многократно прилагане на анализ на чувствителността.

Той помага на анализаторите на решения да разберат несигурността, плюсовете и минусите, с ограниченията и обхвата на модела за вземане на решение.

Повечето решения се вземат в несигурност. Една техника за достигане до заключение е да се заменят всички несигурни параметри с очакваните стойности; след това се извършва анализ на чувствителността.

Оценка на доверието в модела

Би било прекъсване за някой, който взема решения, за да има някаква индикация колко чувствителни ще бъдат изборите при промяна на една или повече входни променливи. Добрата практика на моделиране изисква модераторът да извърши оценка на доверието в модела.

Първо, това изисква количествено определяне на несигурността в резултатите от всеки модел (анализ на несигурността); и второ, прецени колко всеки принос допринася за несигурността на резултата.

Анализът на чувствителността разглежда втория от тези точки (въпреки че анализът на несигурността е необходим предшественик), като играе ролята на сортиране по важност на силата и значимостта на входните променливи за определяне на промяната в резултата..

В моделите, които включват много входни променливи, анализът на чувствителността е основна съставка за изграждането на модела и за гарантиране на качеството.

приложения

- Ключовото приложение на анализа на чувствителността е да се посочи чувствителността на симулацията към несигурността на входните стойности на модела.

- Това е метод за прогнозиране на резултата от решението, ако ситуацията се окаже различна в сравнение с ключовите прогнози.

- Тя помага да се оцени рискът от една стратегия.

- Той служи за идентифициране на зависимостта на резултата от дадена входна променлива. Анализирайте дали зависимостта помага да се оцени свързаният риск.

- Помогнете за вземане на информирани и подходящи решения.

- Служи за търсене на грешки в модела, при намиране на неочаквани връзки между записите и резултатите.

Как да го направя?

Анализът на чувствителността, известен също като анализ "какво, ако", най-често се използва от финансовите анализатори за прогнозиране на резултата от конкретно действие, когато се извършва при определени условия.

Анализът на чувствителността се извършва в определени граници, определени от множеството независими входни променливи.

Например анализът на чувствителността може да се използва за проучване на ефекта от промяната на лихвените проценти върху цените на облигациите, ако лихвените проценти се увеличат с 1%.

Въпросът "Какво ще стане, ако ...?" Ще бъде: Какво се случва с цената на облигацията, ако лихвените проценти се увеличат с 1%? На този въпрос е отговорено с анализа на чувствителността.

Анализът може да бъде направен в лист Microsoft Excel, в раздела "Данни" от менюто с опции, чрез бутона "Анализ на хипотезите", който съдържа "Цел на търсене" и "Таблица с данни"..

Съществуват различни методи за извършване на анализа на чувствителността:

- Методи за моделиране и симулиране.

- Инструменти за управление на сценарии чрез Microsoft Excel.

техники

Има основно две техники за анализ на чувствителността:

Локален анализ на чувствителността

Тя се основава на деривати (числени или аналитични). Местният термин показва, че производните се вземат в една точка. Този метод е подходящ за прости функции на разходите.

Въпреки това не е възможно за сложни модели, като например модели с прекъсвания, тъй като те не винаги имат деривати.

Математически чувствителността на функцията на разходите по отношение на определени параметри е равна на частичната производна на функцията на разходите по отношение на тези параметри..

Локалният анализ на чувствителността е техника "един по един". Анализирайте въздействието на един параметър едновременно върху функцията на разходите, като запазите останалите параметри фиксирани.

Глобален анализ на чувствителността

Глобалният анализ на чувствителността е вторият подход за анализ на чувствителността, който често се прилага с помощта на методите на Монте Карло. Този подход използва глобален набор от образци, които служат за изследване на пространството за проектиране.

пример

Джон отговаря за продажбите на Holiday CA, която продава коледна украса в търговски център. Джон знае, че ваканционният сезон идва и че търговски център ще бъде претъпкан.

Искате да знаете дали увеличението на трафика на клиенти в търговския център ще увеличи общите приходи от продажби на магазина и, ако е така, в каква сума.

Средната цена на коледна украса е $ 20. По време на ваканционния сезон от предходната година, Holiday CA продаде 500 пакета с коледна украса. Това доведе до общи продажби от $ 10,000.

След извършване на анализ на чувствителността се установява, че увеличението на трафика с 10% в търговския център води до 7% увеличение на общите продажби.

С тази информация Джон може да предвиди колко пари ще генерира магазина, ако клиентският трафик се увеличи с 20%, 40% или 100%.

Въз основа на показания анализ на чувствителността може да се види, че ще има увеличение на общите продажби съответно с 14%, 28% и 70%, съответно.

препратки

  1. Уикипедия, свободната енциклопедия (2018). Анализ на чувствителността. Взето от: en.wikipedia.org.
  2. Investopedia (2018). Анализ на чувствителността. Взето от: investopedia.com.
  3. IFC (2018). Какво е анализ на чувствителността? Взети от: corporatefinanceinstitute.com.
  4. EduPristine (2018). Всичко, което искате да знаете за анализа на чувствителността. Взето от: edupristine.com.
  5. David J. Pannell (1997). Анализ на чувствителността: стратегии, методи, понятия, примери. Училище по земеделие и ресурсна икономика, Университет на Западна Австралия. Взето от: dpannell.fnas.uwa.edu.au.